Deep learning pour la calibration du modèle de Heston

Un produit dérivé est un instrument financier qui tire sa valeur d'un autre actif financier. Pour que les traders de ces produits financiers dérivés puissent les acheter et les vendre efficacement et fournir des liquidités au marché, ils doivent être en mesure de les valoriser au juste prix. Le cadre traditionnel dans lequel s'inscrit le pricing est celui de Black-Scholes, généralement apelé cadre Black -Schoes (BS), qui est un modèle mathématique permettant de trouver des solutions à forme fermée pour la valeur des prix des options vanilles? Cependant, depuis l'introduction du modèle BS, les marchés financiers y cmpris les marchés des produits dérivés, ont connu une expansion et un développement considérables. L'évolution du marché des produits dérivés, qui a suivi de près le développement de la technologie informatique moderne, a eu un impact considérable sur le pricing des produits dérivés.